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小米手机短信设置密码锁屏功能的步骤如下。
1、打开手机并进入桌面，在桌面上找到“设置”图标并点击打开。
2、进入设置后找到“应用锁”或“应用隐私设置”选项，不同版本MIUI系统的设置选项可能略有不同。
3、进入应用锁或应用隐私设置后，找到短信选项并点击开启，这样，当打开短信应用时就需要使用设置的密码或指纹识别进行验证。
还可以通过第三方应用来保护短信隐私，可以使用一些隐私保护应用来加密短信，这些应用通常有自己的设置选项，可以根据需要进行配置。
具体的设置选项可能会因手机型号和MIUI版本的不同而有所差异，如果遇到问题，建议查看小米手机的官方论坛或用户手册，也可咨询小米的客服人员获取帮助。